2009年1月8日木曜日

配当金の計算

配当金の計算は以下のとおり.
初期値は,
ASMModelSwarm.m#doWarmupStep

World.m#setDividend

Dividend.m#setDerivedParamsによって,

rho = exp(-1.0/((double)period));
rho = 0.0001*rint(10000.0*rho);
deviation=baseline*amplitude
gauss = deviation*sqrt(1.0-rho*rho);
dvdnd=baseline+gauss*[normal getDoubleSample]


更新は,
ASMModelSwarm.m#periodStepDividend

World.m#setDividend

Dividend.m#dividendによって,

dvdnd = baseline + rho*(dvdnd - baseline) + gauss*[normal getDoubleSample];

のように行われる.
normalは正規分布だと思われる

intrateは利率のことだと思われる.
つまり,
baseline/intrateがおよそのリスクニュートラル価格となる.

BFParams.m#USEALLBITS = YES
に変更する.
これで100Bit全部使える.

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