初期値は,
ASMModelSwarm.m#doWarmupStep
↓
World.m#setDividend
↓
Dividend.m#setDerivedParamsによって,
rho = exp(-1.0/((double)period));
rho = 0.0001*rint(10000.0*rho);
deviation=baseline*amplitude
gauss = deviation*sqrt(1.0-rho*rho);
dvdnd=baseline+gauss*[normal getDoubleSample]
更新は,
ASMModelSwarm.m#periodStepDividend
↓
World.m#setDividend
↓
Dividend.m#dividendによって,
dvdnd = baseline + rho*(dvdnd - baseline) + gauss*[normal getDoubleSample];
のように行われる.
normalは正規分布だと思われる
intrateは利率のことだと思われる.
つまり,
baseline/intrateがおよそのリスクニュートラル価格となる.
BFParams.m#USEALLBITS = YES
に変更する.
これで100Bit全部使える.
0 件のコメント:
コメントを投稿