2009年1月7日水曜日

理論値との乖離

秋永,高階「人工株式市場と経済学」 電子情報通信学会技術研究報告. AI, 人工知能と知識処理Vol.97, No.499(19980123) pp. 25-32
によると,
GAの活動レベルをあげることによって標準的理論経済モデルからの乖離が大きくなる.

Santa FeのASMでは,
BFParamsにGAを制御する項目がある.
具体的には,

  • gafrequency:GAを行う頻度(初期値:100)小さいほど頻度が高い?(逆数をとって,その確率で行うようだ)
  • pmutation:1ビットあたりの突然変異率(初期値:0.01)
  • newfrac:ルールが置き換わる頻度(初期値:0.05)

である.
これらを変更して,株価変動がどうなるか見てみよう.




gafrequencypmutationnewfracRiskNeutral価格との偏差
低条件1000.010.056.52
中条件500.020.106.94
高条件250.040.206.84

ほとんど変化はないようだ.

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