によると,
GAの活動レベルをあげることによって標準的理論経済モデルからの乖離が大きくなる.
Santa FeのASMでは,
BFParamsにGAを制御する項目がある.
具体的には,
- gafrequency:GAを行う頻度(初期値:100)小さいほど頻度が高い?(逆数をとって,その確率で行うようだ)
- pmutation:1ビットあたりの突然変異率(初期値:0.01)
- newfrac:ルールが置き換わる頻度(初期値:0.05)
である.
これらを変更して,株価変動がどうなるか見てみよう.
gafrequency | pmutation | newfrac | RiskNeutral価格との偏差 | |
---|---|---|---|---|
低条件 | 100 | 0.01 | 0.05 | 6.52 |
中条件 | 50 | 0.02 | 0.10 | 6.94 |
高条件 | 25 | 0.04 | 0.20 | 6.84 |
ほとんど変化はないようだ.
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